描述
台指期貨從1998年9月才開市，5年後(2003)我就建立起H模型，經過一年修正，納入價差和最重要的─槓桿因素，終於能集大成，開創穩定的獲利模式。
這裡所稱的穩定是要在槓桿倍數2~3倍之下，以年為週期才能觀察得到。
這是隨機程序的特色，週期愈長就愈穩定。一個每年都能獲利翻倍的策略，平均每個月的獲利不到6%，每天的獲利不到0.3%，若以每天漲跌幅的標準差來觀察，根本看不出來。所以觀察的週期太短，完全看不出是否為有效策略。
這個圖是長期的表現：
放大其中一塊來看會像這樣（2008.1~2008.3)：
我可以拿任何一天的大賺來給你看，或是每次有賺就發文，長久下來你會留下H模型很會賺的印象，但正確的做法是要把長期的統計資料做出來。
H模型每日賺錢的機率接近56%，每月賺錢的機率有66%，每年賺錢的機率有95%，每日獲利的期望值是11點。No more, no less.
