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本課程帶領學員建立下單系統。從收取報價、送出委託單,一直到收取交易回報,全部是一步步完成,程式碼共379行,逐步都有解說,如果懶的話也可以把範例程式直接解壓縮,但請認真把影片看完。
未來規劃會教:

  1. 蛛網策略
  2. 蛛網策略在期貨市場被稱做網格操作,簡單地說,就是愈往上就固定賣出,愈往下就固定買進,以學理上來說,蛛網操作就是提供市場流動性,市場自然要以獲利來補貼造市者,所以要挑量小的股票來操作才有利潤。
    這個策略主要根據成交與否來進行下一輪的佈單,所以要倚賴回報元件API才能設計。

  3. 權證暴利操作
  4. 這個方法被「權證小哥」揭露在權證暴賺聖經一書中,書中的群益幫即是委託我撰寫交易程式。既然方法已被公開,我又擁有程式的智慧財產權,自然可以教給大家。
    該策略是以大量購買同一標的的權證,來逼迫券商進行避險買進,藉以抬升股價,所以要能夠把權證和標的股配對,一般的報價軟體做不到這一點,需要自己另外撰寫比對資料。

  5. 權證套利
  6. 權證套利的觀念很簡單,執行卻很困難。當權證進入深價內,常有市價低於內含價的情形發生,此時就有套利空間,方法是買進權證同時放空標的股,但人力無法同時盯住市場一萬多檔權證,所以要用程式。
    設計的技巧在篩選出可能有套利空間的權證,計算標的股價與履約價差(內含價值),並嚴謹的考慮所有交易成本(手續費、交易稅、借券費與履約成本)。

  7. 選擇權套利
  8. 選擇權套利用利用財務工程求算隱含波動率、Delta、Gamma和Theta值,把選擇權價格轉化為不同機率空間,才能求算價格是否失真,並加以套利。
    數學不好的人請不要學。

  9. H模型程式
  10. 連這我也教了,夠誠意了吧!

這些策略都無法用市場上的套裝軟體完成,而且這些軟體都不便宜,動輒每年要好幾萬,它們都強調方便性,可是因此就失去了可塑性,真正Fancy的交易策略就寫不出來。
自己用程式設計是辛苦了一點,但收穫非常豐厚,重點是你要覺得有趣,不然收穫再好,失去快樂也沒有意義。

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