做程式交易有兩種方式：
- “用”程式做交易
- “寫”程式做交易
用程式做文易就是用別人寫好的程式做交易，寫的人當然要負成敗之責。坊間有些開發者租用自己開發的程式，號稱可以有夢幻般的獲利，可是實際上不管使用者有沒有賺錢，他才是真正的獲利者。
電影「永不妥協」中，茱莉亞蘿勃絲對著一大群聽證會民眾說：「這個人（指她的律師老闆）看起來沒做什麼事，卻可以在勝訴之後收到一大筆錢，我原本也覺得不公平，但是我想：如果敗訴了呢？他什麼也得不到，2年的時間精力就這麼白費掉了，而且沒有他，又要怎麼勝訴呢？」
這樣才是合理的，開發者本來就要負成敗之責。如果我說我買彩券的命中率很高，給我100元幫你買一張，有沒有中不負責，你願意嗎？
寫程式做交易的難度就高了，除了要懂交易、懂策略，還要懂程式，而且還得負成敗之責。雖然付出很大，但收穫也很高。
我本來是很想教寫程式的，可是真的願意投入心力學習的人好像不多，而且過去幾年與人論戰之中，我覺得多數人都看不透“市場本為一體”的本質：我們的一切做為都在促進市場資訊的公開與傳遞，愈是公開透明，市場就愈健全，而程式交易者藉由促進資訊的流通，來獲取應得的利潤。
我很感謝有一次在台北上課時，有位朋友建議我去看「期貨教父梅拉梅德 從難民到巨富 我的投機人生」。梅拉梅德從1969年起就領導芝加哥交易所，把它從當時炒作、賣空、坑殺投資人、欺詐、恐嚇的狀態，一路逐漸扭正，然後導入電子交易，引進指數商品，與新加坡交易所合作開創全球化市場。
很多人認為期貨市場要為1987年的股災負責，但梅拉梅德提出證據反駁：根本就是股市先跌，期市才跌，期市甚至還幫忙消化股市賣壓。就像有人認為程式交易要為最近幾次的市場意外負責，但事實證明，程式交易的存在讓市場更為健全。
這幾年市場的價格比早年要穩定多了，1988年指數從1000點漲到12000點，1990年又從12000點跌到2000點，2000年時指數從10393點一路滑到3411點，這樣戲劇性的走勢最近都少多了，就算有，也很快就恢復平穩，不像早期可以持續到一年以上。
最近幾次的金融危機反而都是程式交易不存在的地方：次貸？歐債？陸股？所以說：「程式交易就是好，程式交易就是棒，程式交易頂呱呱！」
