台灣期貨市場從1998/9/8開跑，感覺好像很晚，其實不晚，因為全球第一個指數期貨Value Line從1984年才於美國堪蕯交易所掛牌，同月份芝加哥商品交易所就推出S&P 500的指數期貨，我們不算落後太多。
而我在2003年開始鑽研H模型，應該也算早了。當時的網際網路資訊沒有現在這麼發達，所有的資料是我一筆一筆Key進來的，後面會跟大家介紹，這些資料要一天一天查才行，所以我花了好幾個月的時間才建立起資料庫。
2003~2009這段時間，我還沒有開始使用程式自動交易，因此每天都要維護資料庫，2009年以後就可以讓程式為我代勞了。
即使到現在，想要取得正確的收盤資料，到證交所跟期交所還是要一天一天查。因為證交所公佈集中市場月資料的交易量，會包含盤後零股交易與鉅額轉讓，所以要到每5秒委託成交統計的頁面，去查詢13:30的成交資訊，才是依H模型在期貨收盤時間以前可以看到的資訊。期貨的部份也是要看最後成交價，不能看結算價，因為結算價一樣要到15:00才會由期交所公佈，同樣不是我們在操作下單時可以取得的資料。
曾經有一個台大機械的學弟跟我說：「學長學長，我發現一個比H模型更棒的指標，就是美國的股市漲跌，跟隔天台股的漲跌有正相關性，用學長的槓桿觀念，操作起來表現好到誇張。」
是呀！但是等美股開始交易的時候，台股早就收盤了，現在雖然有盤後電子交易，但是電子盤的價格馬上又會反映國際股市的漲跌，根本又撈不到好處了。
