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台灣期貨市場從1998/9/8開跑,感覺好像很晚,其實不晚,因為全球第一個指數期貨Value Line從1984年才於美國堪蕯交易所掛牌,同月份芝加哥商品交易所就推出S&P 500的指數期貨,我們不算落後太多。
而我在2003年開始鑽研H模型,應該也算早了。當時的網際網路資訊沒有現在這麼發達,所有的資料是我一筆一筆Key進來的,後面會跟大家介紹,這些資料要一天一天查才行,所以我花了好幾個月的時間才建立起資料庫。
2003~2009這段時間,我還沒有開始使用程式自動交易,因此每天都要維護資料庫,2009年以後就可以讓程式為我代勞了。
即使到現在,想要取得正確的收盤資料,到證交所跟期交所還是要一天一天查。因為證交所公佈集中市場月資料的交易量,會包含盤後零股交易與鉅額轉讓,所以要到每5秒委託成交統計的頁面,去查詢13:30的成交資訊,才是依H模型在期貨收盤時間以前可以看到的資訊。期貨的部份也是要看最後成交價,不能看結算價,因為結算價一樣要到15:00才會由期交所公佈,同樣不是我們在操作下單時可以取得的資料。
曾經有一個台大機械的學弟跟我說:「學長學長,我發現一個比H模型更棒的指標,就是美國的股市漲跌,跟隔天台股的漲跌有正相關性,用學長的槓桿觀念,操作起來表現好到誇張。」
是呀!但是等美股開始交易的時候,台股早就收盤了,現在雖然有盤後電子交易,但是電子盤的價格馬上又會反映國際股市的漲跌,根本又撈不到好處了。

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